书目详细信息
： 金融市场风险度量
书目信息 机读格式(MARC)
| ISBN/价格： | 978-7-80745-300-0:CNY20.00 |
|---|---|
| 作品语种： | chi |
| 出版国别： | CN 310000 |
| 题名责任者项： | 金融市场风险度量/.潘志斌著 |
| 出版发行项： | 上海:,上海社会科学出版社:,2008 |
| 载体形态项： | 253页:;+图:;+21cm |
| 丛编项： | 金融头脑 |
| 提要文摘： | 本书在总结国内外现有g—h分布和VaR研究成果的基础上,以基于g—h分布的VaR计算方法——g—h VaR法为研究对象,以统计学、金融学为研究工具,以定量实证研究为主,结合定性分析讨论,集中深入地研究了基于g—h VaR法的金融风险管理理论,提出了基于g—h分布的蒙特卡洛模拟法的g—h MC法与基于g—h分布的VaR参数方法的三个g—h VaR模型(根据g—h分布可对分布、分布左侧和分布左尾部分分别建模的统计特性。 |
| 题名主题： | 金融市场 风险管理 |
| 中图分类： | F830.9 |
| 个人名称等同： | 潘志斌, 著 |
| 记录来源： | CN 91MARC 20140318 |